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  • 期权市场继续回暖,富时罗素提升A股因子到25%,利多

    2020-05-22 10:20:00 收藏

 十三届全国人大三次会议定于2020年5月22日上午9:00在北京人民大会堂开幕,国务院总理李克强将作政府工作报告

总理说道:经济运行总体平稳。国内生产总值达到99.1万亿元,增长6.1%。城镇新增就业1352万人,调查失业率在5.3%以下。居民消费价格上涨2.9%。国际收支基本平衡去年,我国发展面临诸多困难挑战。世界经济增长低迷,国际经贸摩擦加剧,国内经济下行压力加大。以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民攻坚克难,完成全年主要目标任务,为全面建成小康社会打下决定性基础。要大力优化财政支出结构,基本民生支出只增不减,重点领域支出要切实保障,一般性支出要坚决压减,严禁新建楼堂馆所,严禁铺张浪费。

根据央视财经报道:美国纽约股市在周四以下跌作收,三大主要股指跌幅均不到1%。在数据面上,美国上周首次申请失业金人数为243.8万人,这一统计连续七周下滑。最近九周,美国总共约有3860万人申请失业救济。美国股市周四收低,道琼斯工业指数收跌0.41%,报24474.12点;标普500指数收跌0.78%,报2948.51点;纳斯达克指数收跌0.97%,报9284.88点

 

 

50ETF期权波动率及持仓

 

 5月21日上证50ETF现货报收于2.838元,下跌0.39%,上证50ETF期权总成交面额320.804亿元,期现成交比为0.22,权利金成交金额4.822亿元;合约总成交1159948张,较上一交易日增加4.67%,总持仓2718303张

沪深300ETF现货报收于3.901元,下跌0.66%,沪深300ETF期权总成交面额464.959亿元,期现成交比为0.31,权利金成交金额6.867亿元;合约总成交1190692张,较上一交易日增加14.76%,总持仓1902791张

从6月持仓分布来看,仍是认购在4000处持仓最大,认沽在3700处持仓最大,沪市300ETF支撑压力不变。

从波动率来看,沪市300ETF30日历史波动率微跌至12.63%,仍处于近两年底部区域,60日历史波动率走平至23.78%,处于近两年中枢偏上位置。标的尾盘跳水后,期权隐波快速反弹,沪市50ETF波指大涨至15.95%,300ETF波指大涨至16.26%。沪市300ETF6月平值认购隐波收涨至13.00%,认沽隐波收涨至20.00%。

 

重 点 来 咯

 

个人观点:美失业率到3800万致美股收跌,利空。富时罗素提升A股因子到25%,北上资金继续流入,利多。今天购沽机会同等

 

 

期权单腿策略:昨日尾盘隐波反弹了,可能会持续一两天,五月合约快到期,建议加速收割虚值合约。

做买方只能逢低参与不能追

 

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