国有大行3季度合规风险评估！

2020年3季度，国有大行收到297张罚单（参考：2020年3季度监管处罚概览），涉及21个业务职能领域，涵盖100个合规风险点（共出现539次）。

关于合规风险的评估，一般从风险发生的频率和风险的影响程度两个维度综合考虑。在这个思路下，考虑目前的数据基础与质量，我们对评估维度进行了适应性的改良，形成出现频度和高损可能性两个评估维度。

出现频度

出现频度：是对该风险点出现的频次进行打分，在评估范围中，对风险点按照出现次数进行排序，按照评分档位数（本次使用了5档）均等分组，之后按照1-5分赋予分值，出现次数越多，得分越高。

高损可能性

高损可能性：是对该风险点引发高额损失的可能性进行打分。判别逻辑是，统计该风险点在大额罚单（罚金超过100万）中的出现次数，出现次数越多代表该风险点引起高额损失的可能性更大，则得分更高。

使用高损可能性评估是对风险点对应罚没金额的替代方式。这是由于监管披露的罚单数据中未对罚没金额按照案由进行分配，因此从行业数据中难以得出每个风险点对应的罚没金额。若平均估算可能会引起较大偏差，不建议使用。

综合风险等级

通过出现频度和高损可能性维度综合评估，可以看出3季度国有大行的主要合规风险点为如下11类，其中“未按照规定履行客户身份识别义务”风险点处于高风险区域，其他风险点处于中风险区域。