• 中美股市量化交易对比，A股量化交易真是为所欲为！

  2025-12-07 20:56:15 收藏

中美股市量化交易对比：

1：每秒报撤单上限：美股是 15 笔的刚性红线，超了就认定为违规高频交易并处罚；

A 股是 300 笔，超了只标记为高频，做差异化监管不直接禁止。


2：撤单行为限制：美股单日撤单率超 15% 会触发审查，还可能收惩罚性税费；

A 股没明确撤单率限制，只重点监控高频账户。

3：高频交易认定：美股以每秒 15 笔为硬标准，直接划清违规边界；

A 股是每秒≥300 笔或单日≥2 万笔，用动态指标认定。

4：核心监管规则：美股禁闪电指令、裸接入，价格波动超 0.5% 就锁价 1 秒，交易细节实时披露

A 股禁集中申报、频繁撤单，暂停融券 T+0，实行 “先报告、后交易”。

5：处罚力度：美股违规可能罚数千万到数亿美元，还会行业禁入甚至刑事定罪；

A 股多是监管措施、罚款或限制交易，刑事处罚很少用。

6：监管核心逻辑：美股优先保市场公平，靠严格限速防技术优势变成不公竞争；

A 股兼顾风险和效率，重点约束极端高频，给量化行业留发展空间。

7：信息透明度：美股量化要披露委托单信息、算法逻辑，交易细节实时公开；

A 股虽要报告相关信息，但公开的细节深度和实时性都差一些。

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